金融庁が発表したFSA Analytical Notes vol.3：信用リスクの新たな分析手法

FSA Analytical Notes vol.3 の発表

令和7年6月25日、金融庁は「FSA Analytical Notes（2025.6）vol.3」を公表しました。このレポートでは、金融機関の経営環境や収益構造が変動する中、データの活用が重要であることを強調しています。特に、地方銀行の貸出明細データとマクロ経済指標を活用した信用リスクの予測分析に関する内容が注目されています。

機械学習モデルの導入

今回のレポートでは、地方銀行の貸出データとマクロ経済指標を用いた信用リスク予測のための機械学習モデルが構築されました。このモデルは、地方銀行が直面するかもしれない経営危機の予兆を捉えることを目的としており、債務者の区分に応じた下方遷移の予測を行います。これにより、金融機関は潜在的なリスクを的確に把握し、事前に対策を講じることが可能となります。

分析結果の示唆

分析の結果、予兆を把握するために有用と考えられる指標が示されました。さらに、過去の危機時と現在の経済環境を比較することで洞察が得られ、地方銀行の経営状況に関する理解が深まりました。これにより、金融機関は今後のリスクに対する対応策を万全なものにすることが期待されます。

データプラットフォームの活用

近年、金融庁は共同データプラットフォームの本格運用を開始しました。そのもとで、分析の対象を拡大することや、指標の精査、モデルの改良を進める方針です。データの整備や分析力の向上は、中長期的な金融行政の課題であり、これに向けた取り組みが強化されています。

組織の役割と目指す方向性

金融庁としては、データ分析能力の向上を図り、金融行政の改善を絶えず追求していく姿勢です。具体的には、金融機関との対話を通じて、収集したデータを活かした効果的な施策を展開していく予定です。

また、特別な注記がない限り、レポート内の図や表は金融庁が作成したものであることも述べられています。これにより、情報の信頼性が一層高まっています。